Strategia cykliczna ETF

Czy wiesz, że rynki finansowe są cykliczne? W fazie ożywienia gospodarczego najlepiej inwestować w akcje. Kiedy przychodzi spowolnienie - w instrumenty oparte na zmiennej lub stałej stopie procentowej (w zależności od wysokości inflacji). W strategii cyklicznej wychwytujemy te historyczne i powtarzalne schematy, identyfikujemy aktualną fazę gospodarczą i dobieramy dla niej ETF z najwyższym potencjałem wzrostu. Na bieżąco monitorujemy inflację, stopy procentowe oraz inne wskaźniki gospodarcze i za pomocą modelu ilościowego wskazujemy najlepszą naszym zdaniem propozycję inwestycyjną.

Skład portfela

Portfel składa się z funduszy ETF (w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne) oraz/lub gotówki.
ETF-y to instrumenty finansowe odzwierciedlające wyniki indeksów giełdowych lub innych instrumentów. Są one dostępne na różnych giełdach papierów wartościowych. W Strategii cyklicznej ETF obecnie wykorzystujemy ETF-y notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ryzyko strategii

Strategia dedykowana jest dla profili ryzyka Klientów 4, 5, 6 i 7 (w 7-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza klienta preferującego inwestycje o najniższym ryzyku, a 7 o najwyższym ryzyku). Wykorzystujemy ryzykowne ETF-y oparte na rynkach akcyjnych, w związku z czym musisz liczyć się z okresami dużej zmiennością wartości Twojej inwestycji. Dlatego sugerowany przez nas minimalny horyzont inwestycyjny to 3 lata. Dodatkowe informacje na temat ryzyka znajdziesz w Polityce inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego oraz dokumencie opisującym Model Strategii Cyklicznej ETF.

Koszty strategii

Opłata za strategię cykliczną to 0 złotych.
Prowizje za transakcje zgodne z Tabelą Opłat i Prowizji.
Wymagamy minimum 10.000 złotych na rachunkach inwestycyjnych w Domu Maklerskim BDM S.A.

Skuteczność modelu

Strategia została uruchomiona w styczniu 2024, jednak model doboru klas aktywów został przetestowany wstecz za okres od 12.2009 do 12.2023. Na poniższym wykresie przedstawiamy wyliczenie stóp zwrotu oraz ryzyka rozumianego jako odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu w stosunku rocznym. Zwracamy uwagę, że model wygenerował średnioroczną stopę zwrotu na poziomie wyższym od rynku akcyjnego, utrzymując przy tym niższe ryzyko (zmienność).

Zaprezentowana powyżej symulacja wyników Strategii ETF została wyliczona wstecz na bazie wskazań inwestycyjnych modelu. Nie opiera się na rzeczywistych transakcjach oraz nie gwarantuje uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości.

Pobierz opis modelu wykorzystywanego w Strategii Cyklicznej ETF, dodatkowe statystyki, założenia oraz noty prawne.